A estação de Atocha foi construída com ferro forjado, como as grandes gares de Paris, mas com um tamanho superior ao de muitas estações europeias. Foi inaugurada em 1892 com o nome de Estação do Meio-dia. Durante a Guerra Civil espanhola foi objecto de ataques militares mas nunca sofreu danos irreparáveis. Com a chegada do TGV a Espanha em 1992, o complexo foi reformado, passando a ter o aspecto actual. Dentro da estação existe um jardim tropical que se assemelha a uma estufa.

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